Сравнение ^FVX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и UVIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
Основные характеристики
^FVX:
0.13
UVIX:
-0.45
^FVX:
0.34
UVIX:
-0.15
^FVX:
1.04
UVIX:
0.98
^FVX:
0.05
UVIX:
-0.73
^FVX:
0.21
UVIX:
-1.16
^FVX:
13.10%
UVIX:
62.80%
^FVX:
22.71%
UVIX:
161.55%
^FVX:
-97.53%
UVIX:
-99.79%
^FVX:
-44.66%
UVIX:
-99.78%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -16.18%.
^FVX
-0.23%
-5.35%
19.20%
1.20%
25.32%
11.18%
UVIX
-16.18%
-26.92%
-47.03%
-74.53%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и UVIX
^FVX
UVIX
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 5.37%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.