PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с UVIX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или UVIX.

Корреляция

Корреляция между ^FVX и UVIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.88%
-99.44%
^FVX
UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

UVIX:

-0.29

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

UVIX:

0.80

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

UVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

UVIX:

-0.55

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

UVIX:

-0.80

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

UVIX:

68.72%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

UVIX:

190.41%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

UVIX:

-99.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 25.59%.

^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

UVIX

С начала года

25.59%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-50.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
UVIX: -0.23
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
UVIX: 1.02
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
UVIX: 1.13
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.47
UVIX: -0.44
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.11
UVIX: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.23
^FVX
UVIX

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и UVIX

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.08%
-99.67%
^FVX
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и UVIX

Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 10.66%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 96.97%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
96.97%
^FVX
UVIX