Сравнение ^FVX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и UVIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
Основные характеристики
^FVX:
0.48
UVIX:
-0.47
^FVX:
0.88
UVIX:
-0.31
^FVX:
1.10
UVIX:
0.96
^FVX:
0.20
UVIX:
-0.74
^FVX:
0.90
UVIX:
-1.23
^FVX:
12.88%
UVIX:
60.50%
^FVX:
23.95%
UVIX:
157.14%
^FVX:
-97.53%
UVIX:
-99.77%
^FVX:
-44.53%
UVIX:
-99.66%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -67.15%.
^FVX
14.06%
2.46%
2.55%
12.83%
20.36%
9.76%
UVIX
-67.15%
17.75%
-26.79%
-74.27%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 6.12%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.