Сравнение ^FVX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или UVIX.
Основные характеристики
| ^FVX | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.52% | -61.47% |
| Дох-ть за 1 год | -20.77% | -84.55% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | -1.00 | -0.93 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | -0.84 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | -1.09 |
| Индекс Язвы | 17.14% | 77.04% |
| Дневная вол-ть | 26.26% | 151.80% |
| Макс. просадка | -97.53% | -99.69% |
| Текущая просадка | -51.11% | -99.60% |
Корреляция
Корреляция между ^FVX и UVIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
С начала года, ^FVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -61.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 6.71%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 32.08%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.