Сравнение ^FVX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и UVIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и UVIX
Основные характеристики
^FVX:
0.56
UVIX:
-0.47
^FVX:
0.98
UVIX:
-0.26
^FVX:
1.11
UVIX:
0.97
^FVX:
0.23
UVIX:
-0.76
^FVX:
1.03
UVIX:
-1.25
^FVX:
12.95%
UVIX:
60.52%
^FVX:
23.76%
UVIX:
161.28%
^FVX:
-97.53%
UVIX:
-99.77%
^FVX:
-41.87%
UVIX:
-99.77%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -10.97%.
^FVX
4.79%
7.90%
12.72%
16.38%
22.99%
13.61%
UVIX
-10.97%
-7.57%
-43.21%
-77.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и UVIX
^FVX
UVIX
Сравнение ^FVX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и UVIX
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и UVIX
Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 5.26%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 59.64%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.